你是否渴望像某些人那样在金融领域敏锐发现良机？运用数学模型进行投资的方法，也许是通往财富的通道。

量化投资本质

量化投资以科学合理的投资思想为基础，通过考察多种影响因素，从广阔的市场范围和深入的多重角度去寻找投资良机。这种投资方式不同于被动型投资，更强调主动参与。相较于传统主动投资，由于应用了计算机技术，其工作效率和执行效果更为出色。例如在股票市场，一般投资主要预测股价走势，而量化投资则着重发掘价格差获利空间。

传统投资方式主要关注预测市场动向，寻找可能大幅增值的股票，这个过程需要投入大量时间；而量化投资方法则更侧重于评估资产价值，优先选择买入被低估的品种，同时卖出价值被高估的，以此来实现盈利。

量化投资分类

量化投资包含多种类型，例如阿尔法策略、低风险套利、统计套利、程序化CTA和高频交易。阿尔法策略的目标是挑选股票，以获得比市场更好的回报。低风险套利是利用价格的不同，来赚取没有风险的利润。统计套利是依据历史数据的统计特点来买卖。程序化CTA是按照设定的规则来交易期货。高频交易则是通过迅速买卖，赚取微小的收益。

各类量化投资策略适合不同的市场状况和参与者偏好。比如，当市场起伏剧烈时，利用统计套利的方法或许更见成效；而当市场交易活跃、资金周转顺畅时，采用高频交易的方式则更能凸显其长处。

研究内容涵盖

量化投资研究领域范围很广，涵盖了多种具体方法，例如筛选优质股票，把握买卖时机，利用价格差异进行多种套利活动，以及运用算法进行交易，还有针对ETF和LOF的套利，和高频交易等。在筛选股票时，目的是从众多选项中挑选出表现好的标的；在确定买卖时机时，关键在于找到合适的交易点；而各种套利方式，则是通过利用市场价格的差异来赚取利润。

实际操作时，投资者要依据个人状况，挑选适当的研究方向。例如，资金规模不大的投资者，可以留意ETF/LOF的套利机会，而风险偏好较强的投资者，则可以探索股指期货的套利途径。

核心投资思想

量化交易在股市中的核心投资理念，涉及好几个方面，比如大的经济周期、行业竞争态势、公司价值高低、公司发展前景、公司赚钱能力怎么样、券商对公司的盈利预期、还有市场整体的投资心态。大的经济周期会带动整个市场的变化，行业竞争态势能看出各个行业之间的竞争情况，公司价值高低用来判断股票是贵还是便宜，公司发展前景要看公司未来能发展到什么程度，公司赚钱能力怎么样能反映公司赚钱的真实水平，券商对公司的盈利预期可以当作一个参考，市场整体的投资心态会影响大家怎么投资。

可以全面权衡这些中心理念，来设计投资方案。比如说，当整体经济形势看涨，就应当兼顾企业成长性与盈利能力，以此挑选证券。

数据挖掘信息

量化投资的核心是探寻数据波动中隐含的内容。价格波动中蕴含着意义，每一个数据点都能当作一种因素说明，关联到某个推测或交易思路。比如收盘价这个因素，它表明股价越昂贵预示着后续获利可能更高，由此形成购买高价股同时售出低价股的做法。

通过研究因子公式，人们能够找到新的投资可能。不过，要明白市场一直在变，投资方法也要随之更新。

Alpha的诞生与失效

市场上时常出现新的盈利方法，一旦有资金进入，它的获利能力就会慢慢减弱，最终不再有效。但是，这个过程会带来或者形成新的盈利方法，从而产生新的盈利机会。比如，某个投资技巧刚开始赚钱很多，会吸引很多钱投进来，这样一来它的收益就会变少，就会让投资者去寻找新的技巧。

投资人有必要时刻留意市场动态，要适时修正自己的投资规划，以便捕捉到新的超额收益点。

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